交互项与分组回归的区别是什么? 异质性分析
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投稿：econometrics666@sina.cn
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在看下面这个来自伍德里奇的回答之前，建议阅读一下“机制分析, 中介渠道, 调节效应必读系列合集”。计量经济圈的文章完全可以让你在中英文期刊发出实证文章，条件是你需要在社群交流探讨或者细致沿着推文理解这些实证策略。把计量社群也要好好珍惜利用起来，因为里面既有几乎所有经济和社会数据(无可替代)，也有最前沿的新方法和文献实时更新，各种研究软件工具等，最重要的是社群互帮互助互相交流互相分享的文化。
以下是伍德里奇就“伍德里奇帮你回答问题, Q&A环节带你的精彩问题”文后的问题所作出的回答。整理和求问伍德里奇的重任都由@Michael 群友完成，他即将在美国完成P.hd学业。
Q1: 一般而言，在公司金融领域，引入虚拟变量和关注变量的交乘项捕捉异质性，同划分子样本捕捉异质性相比，各有什么优劣
Answer:Even if you divide the sample into two, you still need to test the differences in coefficients. That is the same as interaction term.(这是本文最核心的干货)
Q3: 请问加交互项和分组回归的区别是什么？
Answer: Same as Q1.
Q4: 引入Dummy表示effect和分对应的sample来探讨heterogeneity相比，有没有各自的优劣区别？
Answer: Same as Q1.
计量经济圈和社群都深谙一个道理：“学术绝对不是SOLO，而这也是不可能的”。在当前中国博士以及研究生培养过程中，计量经济圈还有很长的路要走，希望能够给爱好研究的学者hope。
2年，计量经济圈公众号近1000篇文章，
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